pinball loss란

Qualitile Prediction을 위해 사용되는 Loss function

 

50퍼 미만인 분위수의 경우

 

• 분위수가 작아질수록 예측값이 실제값보다
  • 큰 경우 loss가 커지지만
  • 작은 경우 loss는 작아진다
• 즉 50% 미만 분위수에 대한 예측값이 실제값보다 낮도록 학습이 될 것임
• 분위수가 낮아질수록 더 낮은 예측값을 얻게 될 가능성이 크도록 학습 될 것임

 

50퍼 초과인 분위수의 경우

• 분위수가 커질수록 예측값이 실제값보다
  • 큰 경우 loss가 작아지지만
  • 작은 경우 loss는 커진다
• 즉 50% 초과 분위수에 대한 예측값이 실제값보다 높도록 학습이 될 것임
• 분위수가 높아질수록 더 높은 예측값을 얻게 될 가능성이 크도록 학습 될 것임